Rủi ro thị trường (Market risk) là gì? Đặc điểm của rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường (Market risk)

Định nghĩa

Rủi ro thị trường trong tiếng Anh là Market risk. Rủi ro thị trường còn được gọi là rủi ro hệ thống, là loại rủi ro ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường và không thể phòng ngừa bằng cách đa dạng hóa.

Rủi ro thị trường được hiểu là những biến cố có thể ảnh hưởng đến thu nhập của tổ chức tài chính có nguyên nhân xuất phát từ những thay đổi của thị trường.

Ví dụ : Rủi ro dịch chuyển tỉ giá, rủi ro dịch chuyển giá vàng, rủi ro dịch chuyển lãi suất vay, rủi ro chính chị, rủi ro suy thoái và khủng hoảng …

Thuật ngữ liên quan

Rủi ro (Risk) hiểu theo cách chung nhất là khả năng xảy ra biến cố bất thường có hậu quả thiệt hại hoặc mang lại kết quả không mong đợi.

Đặc điểm của rủi ro thị trường

– Rủi ro thị trường là loại rủi ro được yêu cầu trong trụ cột thứ nhất (yêu cầu vốn tối thiểu) của Basel. 

– ” Rủi ro thị trường phát sinh từ những đổi khác bất lợi về giá trị của những trạng thái hoặc những hạng mục gia tài do những biến hóa trong Ngân sách chi tiêu thị trường, lãi suất vay hay tỉ giá. Khi triển khai thanh toán giao dịch cho chính mình, những ngân hàng nhà nước xem xét tác động ảnh hưởng của rủi ro thị trường trực tiếp so với trạng thái trong sổ kinh doanh thương mại của ngân hàng nhà nước cũng như trong mối liên hệ với vai trò của ngân hàng nhà nước như thể một trung gian kinh tế tài chính cho những người mua ” ( Basel II )- Rủi ro thị trường ảnh hưởng tác động đến hiệu suất hoạt động giải trí của hàng loạt thị trường .

– Rủi ro thị trường không thể phòng ngừa bằng đa dạng hóa.

– Rủi ro thị trường gồm có :+ Rủi ro đơn cử ( rủi ro riêng ) : rủi ro do một đổi khác bất lợi trong giá của một sàn chứng khoán là do những yếu tố đó chỉ vận dụng sàn chứng khoán đó hoặc tổ chức triển khai phát hành đó .

+ Rủi ro toàn bộ: Rủi ro của một thay đổi bất lợi trong giá thị trường được áp dụng trên tất cả các công cụ khác nhau.

Liên hệ thực tiễn

Để đo lường rủi to thị trường, ngân hàng có thể lựa chọn một trong ba phương pháp sau: 

– Phương pháp nghiên cứu và phân tích tiêu chuẩn ( SA : Standard Analysis ) ;

– Phương pháp mô hình nội bộ (IMA: Internal Model Analysis); 

– Phương pháp phân chia tổn thất ( LD : Loss Distribution ) .Hiện tại giải pháp được sử dụng phổ cập và tương thích nhất với điều kiện kèm theo những ngân hàng nhà nước thương mại Nước Ta là giải pháp phân chia tổn thất vì giải pháp này hoàn toàn có thể vận dụng cho mọi loại rủi ro nằm trong rủi ro thị trường .

(Tài liệu tham khảo: Rủi ro thị trường, Tổ hợp giáo dục Topica)

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Thị Trường